Indicador De Arbitragem Triangular De Forex

Toda injustiça no mercado sistêmico surgiu de alguma lacuna em um regulamento criado para corrigir alguma injustiça anterior. - Michael Lewis O Triangular Arbitrage EA explora as ineficiências do mercado entre três pares de moedas relacionados, colocando transações de compensação que se cancelam mutuamente para um lucro líquido. Fácil de configurar e supervisionar Não há indicadores ou análise difícil necessária A estratégia é independente do tempo A estratégia é neutra para notícias, lacunas ou picos de preços As ofertas estão completamente protegidas: tudo o que você pode perder é o spread Sob condições comerciais ideais, a arbitragem triangular é Uma estratégia de risco zero Arbitrage é uma estratégia de alto volume e gera muitos descontos A estratégia é compatível com NFAFIFO Implementa um conjunto de recursos exclusivos: você decide qual par set to trade Adapta-se para propagação, comissões e swaps Implementa um trade - Destaque de preço customizável e objetivo de lucro. Pode negociar qualquer um dos seguintes conjuntos de pares: EURUSD, EURGBP e GBPUSD EURUSD, EURAUD e AUDUSD EURUSD, EURNZD e NZDUSD EURCHF, EURUSD e USDCHF EURCAD, EURUSD e USDCAD. Aumentar sua atividade de negociação com os mais fáceis e O Triangular Arbitrage EA mais completo disponível, tal como os nossos clientes já fizeram. Capturas de tela As pessoas já não são responsáveis ​​pelo que acontece no mercado, porque os computadores tomam todas as decisões. - Michael Lewis Forex arbitrage é uma estratégia de negociação de alta freqüência que permite aos comerciantes fazerem lucros constantes, agindo de forma rápida nas oportunidades apresentadas por ineficiências de preços entre corretores. Fácil de configurar e supervisionar Não há indicadores ou análise difícil necessária Arbitrage trading é time-frame independente Em condições comerciais ideais, a arbitragem é uma estratégia de risco zero Arbitrage é uma estratégia de alto volume e gera muitos descontos O PZ Arbitrage EA tem lotes De características surpreendentes: a EA comercializa um intermediário rápido contra um corretor lento. A EA pode negociar 32 pares ou símbolos simultâneos. A EA implementa um limite de negociação customizável. A EA adapta-se a derrapagens e comissões. A EA coloca as ordens de segurança SL e TP. A atividade de negociação é NFA - FIFO Compliant Aumente sua atividade de negociação com a mais fácil e mais completa Forex Arbitrage EA disponível, assim como nossos clientes já fizeram. Atualizações e suporte de software de vida A versão atual é 2.0 (Atualizado em maio de 2015) Os resultados comerciais acima foram alcançados negociando a partir de uma conexão de internet padrão, não de um VPS. O que é arbitragem forex E como encontrar corretores adequados Então, o que é Forex arbitrage é uma estratégia de negociação de baixo risco que permite que os comerciantes ganhem lucro sem exposição em moeda aberta. Implica atuar com rapidez em oportunidades apresentadas por ineficiências de preços entre diferentes corretores de Metatader. Essas ineficiências podem ser causadas por provedores de liquidez ou problemas de rede no lado dos corretores. Quando há uma diferença de preço entre corretores suficientemente grande para cobrir os spreads e, em seguida, alguns, negociações opostas são abertas até que ambas as cotações de preços correspondam novamente. O Metatrader Arbitrage consiste em conectar várias plataformas Metatrader usando um único Expert Advisor, e as ineficiências de preços de negociação entre eles, sem a necessidade de colocar um comércio oposto em outro corretor. Isso pode ser feito porque os corretores da Metatrader não entrem cotações exatamente ao mesmo tempo, e é comum encontrar diferenças de 1-2 pips e 1-5 segundos entre eles. Assim, obtendo cotações de um grupo misto de corretores, o consultor perito pode negociar contra o mais lento, sabendo o futuro preço a curto prazo antecipadamente. Arbitragem precisa de uma boa conexão com a internet e corretores de baixa difusão. Exemplo de Arbitragem de Forex O uso básico do consultor especialista está negociando dois corretores diferentes uns contra os outros. A EA aproveitaria as ineficiências de rede ou de preços entre dois corretores, enviando ordens de curta duração e capturando 1-2 pips por comércio. O consultor especialista comparte a última cotação de preços e o carimbo de data / hora entre todas as plataformas e ataca o corretor mais lento, sabendo com antecedência as próximas cotações de preços a serem recebidas. No exemplo abaixo, a EA está atuando como mestre e escravo em ambas as plataformas. O PZ Arbitrage EA só é comercializado quando a diferença de preço provavelmente abrangerá spread, comissões e derrapagens. Encontrar corretores adequados para arbitragem forex Encontrar corretores metatader adequados para negociar usando uma estratégia de arbitragem não é uma tarefa fácil, porque é baseada em tentativa e erro. O desempenho de uma estratégia de arbitragem é condicionado pela sua distância de rede para o servidor intermediário, que depende da sua localização geográfica e da qualidade do provedor de liquidez que o corretor usa. Portanto, os resultados serão diferentes para cada usuário e local. Seu objetivo é encontrar uma combinação correta rápida e lenta adequada e negociar com o anterior usando as cotações de preços da primeira. Os corretores de alta liquidez são muito bons como um corretor rápido, mas muito ruim para negociar contra. Por outro lado, os pequenos corretores de mercado com baixa liquidez são perfeitos para se negociar. Qualquer corretor que use um dos seguintes provedores de liquidez pode atuar como um bom corretor principal. Instruções de início rápido Para iniciar a negociação em nenhum momento, siga as instruções curtas abaixo. Crie uma conta demo com Tickmill. Axitrader ou FXCM (Fast Broker) Encontre um baixo mercado de liquidez-market-maker-bucketshop-broker e crie uma conta demoreal. (Slow Broker) Instale o PZ Arbitrage EA em ambas as plataformas e ative chamadas DLL. (DLL Expert Advisor) Abra o gráfico EURUSD e carregue o EA em ambas as plataformas. - No Broker A, selecione FastBroker EURUSD em entradas EA, sem permissões de negociação. - No Broker b, selecione SlowBroker EURUSD em entradas de EA, com permissões de negociação. Se ambos os símbolos forem denominados o mesmo, você pode permitir que o EA detecte automaticamente o par de moedas. O Slow Broker começará a fazer negócios da EURUSD com base em cotações de preços do Fast Broker. Preste atenção ao deslizamento que os negócios estão sofrendo na Guia Especialista do Terminal (Para abrir o Terminal, clique em VIEW - gt Terminal - gt Experts). Se os negócios são constantemente perdedores, uma dessas duas coisas pode estar acontecendo: - O deslizamento pode ser um pouco alto. Você deve aumentar o parâmetro Trading Threshold e tentar novamente. Ou. - O deslizamento é definitivamente muito alto Se o deslizamento for superior a 2-3 pips para o EURUSD, você deve parar de negociar e encontrar outro corretor. Uma vez que você encontrou um corretor adequado para negociar contra, você pode começar a adicionar símbolos à EA. Negociação feliz Uma derrapagem superior a 2-3 pips para o EURUSD invalida a estratégia de negociação e você deve procurar outro corretor. Os parâmetros peritos Configuração do nó Este bloco instrui o EA seu comportamento do nó. Set Fast Broker para o primeiro corretor e Slow Broker para o segundo corretor. Certifique-se também de selecionar o símbolo do gráfico a partir das entradas. Configurações de Negociação Por favor, insira a comissão por lote para seu corretor e símbolo e o atraso que as ordens estão sofrendo. Por favor, note que o EA não será rentável, a menos que você entre na comissão por lote e a verdadeira derrapagem dos pedidos nas insumos. Recomenda-se definir uma expiração comercial de cinco segundos. Outras configurações O EA pode calcular automaticamente lotes do seu risco desejado, ou você pode inserir o lotes para os negócios manualmente. Por fim, o comerciante pode inserir um valor de pip manual, deslizamento para pedidos, número mágico e comentários personalizados para negociações. Cores e tamanhos Personalize cores e tamanhos de etiquetas. Configurações de EA Opcionalmente, você pode definir seu próprio número mágico para os negócios e um comentário personalizado para os negócios. Perguntas frequentes O que uma licença inclui arbitragem triangular envolve a transação de compensação em três moedas estrangeiras para explorar uma ineficiência do mercado para um livre comércio livre de risco. Na prática, existe um risco de execução substancial ao empregar uma estratégia triangular de arbitragem ou tri arb, o que pode dificultar o lucro para comerciantes de varejo. No entanto, um conhecimento da mecânica de arbitragem triangular pode permitir que os comerciantes de forex entendam melhor como os preços de mercado se auto-regulam. Além disso, esse entendimento pode levar a um desenvolvimento estratégico que pode ser explorado pelo comerciante varejista, examinando o domínio da arbitragem estatística. O conceito de arbitragem triangular está relacionado, mas é distinto do stat arb ou troca de pares. Que pode lidar com dois ou mais pares de moedas. Em um nível de divisas de varejo, os preços das moedas são cotados em pares de moedas. Isso é significativo porque uma única transação forex realmente inclui duas moedas em uma taxa. Um comerciante de forex de varejo na verdade não compra nem vende nenhuma moeda física, mas sim compra ou vende uma taxa cruzada que é suposto representar o custo para comprar ou vender de uma moeda para outra. Na prática, porque nenhuma moeda física muda de mãos, a negociação de um par de moedas é semelhante à negociação de uma ação ou qualquer outro instrumento financeiro onde o preço cotado é executável e o resultado é determinado pela apreciação do instrumento após a compra ou depreciação do instrumento após Venda menos transacção e custos de transporte. Exemplo de Ring Tri Arb Um exemplo de um anel de arbitragem triangular é US dólar (USD), libra esterlina (GBP) e Euro (EUR). Os pares de moedas envolvidos em tal oportunidade de arbitragem são EURUSD, GBPUSD e EURGBP. Note-se que esses pares podem ser pensados ​​como uma fórmula algébrica com um numerador e um denominador. O numerador em EURUSD é o euro ou o euro, enquanto o denominador nesse par é o dólar americano (USD). Esta equação funciona em EUR dividido por USD. Esses três pares de moedas compõem um anel tri arb. Usando a fórmula de arbitragem triangular, é possível criar pares de moedas sintéticas dos outros dois pares em um anel. Por exemplo EURUSD GBPUSD EURGBP. Lembre-se da álgebra básica que, quando duas frações são multiplicadas, valores diagonais idênticos podem ser eliminados ou eliminados. Neste caso, GBP está no numerador do par GBPUSD, e a GBP está no denominador do par EURGBP. Quando esses dois pares são multiplicados, o GBP no numerador anula a GBP no denominador e o EURUSD é deixado, então a equação resolve a EURUSD (GBP) USD EUR (GBP) EURUSD. (O GBP entre parênteses é cancelado). Para terminar este anel particular, pares sintéticos também podem ser criados para GBPUSD e para EURGBP. GBPUSD GBP EUR EUR USD. Não há par para GBPEUR para que o par EURGBP seja matematicamente invertido dividindo 1 pelo par, assim: GBPEUR 1 (EURGBP). Neste exemplo, o EUR no denominador e nos numeradores cancelam-se mutuamente e a fórmula deixa GBP GBP GBP (USD) USD GBPUSD. A terceira fórmula é EURGBP EUR USD USD GBP. Novamente, não há USDGBP, portanto, o GBPUSD é invertido tomando 1 e dividindo-o pelo par como EURGBP EUR (USD) 1GBP (USD). As frações no denominador são invertidas e multiplicadas, deixando EUR (USD) (USD) GBP EURGBP. Desta forma, é possível criar um par sintético de um triângulo ou anel válido para cada um dos pares subjacentes. Para recapitular os pares sintéticos: Arbitragem Triangular Prático Se esta fórmula for plotada, você notará que aproximadamente se concentra em torno de zero, mas às vezes tem excursões sérias desse valor. Jogar os desvios para a reversão é um jogo do mais rápido do rápido e realmente não é um objetivo viável para os comerciantes de forex de varejo que negociam através de um comerciante forex (também conhecido como market maker ou bucket shop). A tentativa deste tipo de arbitragem triangular em corretores de Forex de varejo geralmente é desencorajada em contratos de clientes e geralmente levará o corretor a implementar contramedidas de deslizamento aumentado, tempos de preenchimento lento e às vezes sem preenchimento. Como este tipo de arborescência livre de risco é extremamente sensível ao tempo, mesmo um pequeno atraso na colocação de pedidos é suficiente para anular qualquer lucro potencial. Os lucros de uma estratégia de arbitragem triangular são pequenos, mas consistentes com aqueles que são mais rápidos de detectar e atuar sobre o desequilíbrio. Mas vale a pena notar que inerente ao Arbitragem triangular prático é um risco significativo de execução. Um problema flagrante com a implementação prática desta estratégia livre de risco. Pode haver algumas oportunidades disponíveis em ECN de divisas, no entanto, isso continua sendo um jogo do mais rápido, então latência e colocação desempenham uma grande parte na determinação de quem lucram com oportunidades de arbitragem triangulares. Exemplo de Cálculo de Arbitragem Triangular Um exemplo usando três preços segue: Usando a fórmula acima (EURUSD - EURGBP GBPUSD 0), temos: 1.4169 - 0.8821 1.60655 0 que simplifica para -0.000237755 0. Claramente existe uma pequena discrepância entre o preço de equilíbrio teórico de zero e O preço real de -0,00024 (arredondado). No entanto, como três pares estão envolvidos, a discrepância de 2,4 pips pode não ser superada se todos os três pares forem transacionados para uma transação sem risco. À medida que os compradores entram em um mercado e oferecem e oferecem ofertas, esse par de moedas é empurrado para fora do equilíbrio com os outros. O par de moedas pode voltar ao equilíbrio de uma das duas maneiras básicas. Ou o par de moedas que está fora de equilíbrio pode ser arbitrado de volta ao equilíbrio, ou um ou ambos os outros dois pares podem ser arbitrados para trazer o equilíbrio para a tríade. Que par está fora de equilíbrio Uma questão comum é saber como dizer qual par está fora de equilíbrio em uma situação de arbitragem triangular. Uma solução possível é considerar os pares sintéticos que compõem o tri arb. Sabemos que EURUSD EUR GBP GBP. Quando os números são elaborados, concluímos que: 1.4169 lt 1.417138. Ou que o EURUSD (1.4169) tem um preço inferior ao EURUSD sintético (1.417138). Isso pode indicar que o EURUSD é de baixo custo em relação aos outros dois pares. Note-se que o saldo não significa automaticamente que o re-equilíbrio futuro levará à subida do preço da EURUSD, embora possa levar a que o EURUSD seja comprado pelos árbitros. Também é possível se existe uma oferta suficiente de EURUSD para que os preços continuem a diminuir em relação aos outros ou para não aumentar tão rapidamente (em uma tendência de alta), mas que os outros dois pares alcançam o EURUSD subestimado para manter a Triângulo em equilíbrio. Desenvolvendo os outros dois pares de moedas sintéticas, vemos que, neste caso, o GBPUSD tem preços mais altos do que o sintético. E finalmente: EURGBP EUR USD USD GBP ou 0.8821 gt 0.881952 indicando que o EURGBP também tem preços mais elevados do que o sintético. Triangular Arbitrage Strategy Summary Em resumo, é evidente que o EURUSD é mais barato do que o seu par de moedas sintéticas, enquanto tanto o GBPUSD como o EURGBP são mais vendidos do que os seus pares de moedas sintéticas. Fazendo a suposição de que os pares de moedas sintéticas representam o valor verdadeiro ou real, seria evidente que: EURUSD está abaixo do valor 1.4169 - 1.417138 -0.00024 ou -2.4 pips O GBPUSD está acima do valor 1.60655 - 1.60628 0.00027 ou 2.7 pips O EURGBP foi avaliado 0.8821 - 0.881952 0.000148 ou 1.48 pips Assim, se um comércio de arbitragem triangular fosse iniciado para reverter para a média zero, EURUSD seria comprado, enquanto GBPUSD e EURGBP seriam vendidos. Depois de inspecionar a magnitude da discrepância, é claro que o GBPUSD está mais fora do saldo do que os outros dois pares (embora apenas um pouco mais do que o EURUSD esteja fora do saldo), então pode ser que o GBPUSD seja primeiro a ser recuperado linha. Ou pode ser que o GBPUSD seja mais vulnerável a uma reversão média para trazer a tríade de volta à linha. Deve ser lembrado que os preços na ilustração acima não são preços de bidask e, como tal, a oportunidade percebida pode ser muito menor (ou não - Existente) do que o descrito. A próxima pergunta a responder refere-se ao tamanho de cada par de moedas para o comércio. O instinto inicial pode indicar que tamanhos iguais se equilibrariam uns contra os outros, mas isso não é correto. Na próxima parte, vou mostrar-lhe o porquê. No artigo Triangular Arbitrage Lot Size Eu discuto como determinar os três tamanhos de par de moedas para usar ao tentar criar uma cobertura perfeita em um cenário de arbitragem triangular. Verifique também como calcular Arbitragem Triangular com Cotação de Ofertas. Se você está procurando um ponto de partida para aplicar o conceito de arbitragem ao desenvolvimento da estratégia, deixe-me também sugerir o seguinte tópico interessante Forex Factory: Arbitragem Triangular.